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第1章 引言1

1.1 目的和意义1

1.2 研究路线与思路4

1.2.1 研究路线4

1.2.2 研究思路9

1.3 研究现状10

1.3.1 征信系统的有关研究10

1.3.2 国际信用风险管理技术和模型的研究与进展14

1.3.3 国内关于信用风险管理模型的研究24

1.4 信用风险模型实证分析28

1.4.1 国际主流信用风险模型认识28

1.4.2 贷款违约预警模型实证分析31

1.4.3 信贷组合计量模型实证分析32

1.5 实证研究主要结论与本书结构33

1.5.1 实证研究主要结论33

1.5.2 本书结构35

第2章 征信系统与信用风险管理发展36

2.1 征信系统的发展历史36

2.2 国外信贷登记系统发展现状45

2.3 中国征信系统的建立与发展49

2.3.1 企业贷款证制度建设49

2.3.2 银行信贷登记咨询系统的建立50

2.3.3 个人征信系统的试点53

2.3.4 企业和个人征信系统的全面建立53

2.3.5 我国企业资信评级机构的发展55

2.4 征信系统中的信用评级和评分56

2.4.1 国外征信系统信用评分评级方法56

2.4.2 国内银行系统的二元评级67

2.5 本章小结72

第3章 Basel Ⅱ信用风险管理国际标准74

3.1 Basel Ⅱ信用风险管理标准形成过程75

3.2 Basel Ⅱ信用风险管理原则76

3.3 Basel Ⅱ违约与相关定义79

3.4 Basel Ⅱ信用风险管理方法82

3.4.1 标准法82

3.4.2 内部评级法85

3.4.3 内部评级在银行风险管理中的应用89

3.5 发达国家地区银行的信贷评级93

3.5.1 美国银行的信贷评级体系93

3.5.2 英国金融监管局的机构评级95

3.5.3 中国香港金融管理局的新贷款分类96

3.6 我国银行业信用风险管理和内部评级98

3.6.1 商业银行信用风险内部评级体系的监管要求98

3.6.2 中国工商银行的信用风险管理99

3.6.3 中国建设银行的信用风险管理100

3.6.4 交通银行的信用风险管理101

3.6.5 光大银行的信用风险管理102

3.7 本章小结103

第4章 现代信用风险管理与建模技术105

4.1 信用风险模型框架105

4.1.1 信用风险模型作用105

4.1.2 现代信用风险模型框架107

4.2 信用风险度量和管理建模技术概述109

4.2.1 专家法和财务比率分析法109

4.2.2 常用统计判别方法110

4.2.3 神经网络技术（NNs）111

4.2.4 投影寻踪判别分析方法112

4.2.5 未来计值（Mark-to-Future）113

4.2.6 全面风险管理的Copula函数115

4.3 最新风险度量和管理方法：VaR122

4.3.1 VaR概念122

4.3.2 VaR度量方法124

4.4 国际代表性信用风险度量和管理模型128

4.4.1 早期信用风险模型129

4.4.2 KMV的EDF模型（Expected Default Frequency）130

4.4.3 信贷矩阵（Credit Metrics）133

4.4.4 麦肯锡模型（Credit Portfolio View）134

4.4.5 信用风险附加模型（Credit Risk＋）136

4.5 本章小结139

第5章 贷款违约预警判别模型141

5.1 设计流程和步骤141

5.2 判别分析的统计原理143

5.2.1 线性判别145

5.2.2 二次判别146

5.2.3 不同母体指标的特征（均值与协方差的比较）147

5.2.4 逐步判别的原理149

5.2.5 logistic回归模型的原理150

5.3 样本和指标的选取150

5.3.1 样本的选择150

5.3.2 指标的选择151

5.4 实证分析152

5.4.1 逐步判别的实证分析152

5.4.2 母体差异性检验153

5.4.3 判别分析154

5.4.4 logistic回归实证分析157

5.5 本章小结159

第6章 信贷组合计量模型162

6.1 信贷组合计量模型的设计原理162

6.1.1 信贷组合计量模型设计思路163

6.1.2 信贷组合计量模型实现原理164

6.2 信贷组合计量模型的实现算法169

6.2.1 输入数据的获取与假设169

6.2.2 信贷组合计量模型的实现算法171

6.3 信贷组合计量模型的应用与评价182

6.3.1 信贷组合计量模型的应用182

6.3.2 对信贷组合计量模型的评价184

6.4 本章小结184

第7章 后危机时代风险管理新发展186

7.1 后危机时代国际金融改革新发展187

7.1.1 后危机时代美、英及欧盟等国的金融改革187

7.1.2 G20峰会及有关金融改革190

7.1.3 后危机时代国际金融改革发展趋势195

7.2 Basel Ⅲ风险管理新国际标准198

7.2.1 后危机时代对Basel Ⅱ的认识198

7.2.2 Basel Ⅲ框架安排和主要内容201

7.2.3 巴塞尔银行监管委员会：《加强银行公司治理的原则》208

7.2.4 我国银行业实施国际金融监管新标准的安排212

7.3 后危机时代征信系统及信用评级制度方法的反思和发展215

7.3.1 对国际信用评级机构技术方法的认识与国际监管新要求215

7.3.2 我国征信系统及评级制度方法存在的主要问题220

7.3.3 发展我国征信系统及评级制度方法的设想与建议223

7.4 本章小结224

7.4.1 Basel Ⅲ在金融监管方面的进步和发展224

7.4.2 后危机时代对信用风险技术模型的反思和发展226

7.4.3 完善中国征信系统、创建有国际话语权中国品牌评级机构的建议227

7.4.4 其他有关政策性建议228

参考文献230