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高级信用风险分析 评估、定价和管理信用风险的金融方法和数学模型PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 迪迪埃·科森（Didier Cossin），于格·皮罗特（Hugues Pirotte）著；殷剑峰等译 著
- 出版社： 北京：机械工业出版社
- ISBN：7111164091
- 出版时间：2005
- 标注页数：384页
- 文件大小：15MB
- 文件页数：396页
- 主题词：信用－风险分析
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图书目录
目录1
译者序1
第1章 引言1
常用符号4
参考文献6
第一部分 信用风险定价8
第2章 现代信用风险定价介绍8
参考文献14
第3章 Merton的方法：结构模型背后的启示15
3.1 或有要求权分析（CCA）框架的最初版本：Merton（1974）18
3.2 利率的风险结构23
3.3 Merton模型中的违约概率和隐含回收率24
3.4 比较静态27
3.5 关于Merton模型的一些早期经验考察30
3.6 计算必要的输入变量：初步的评论30
3.7 债券定价实践：法国资本市场33
参考文献35
第4章 金融工程技术发展36
4.1 付息债券37
4.2 偿还优先等级不同的债务发行39
4.3 具有安全条款的债券42
4.4 可转换证券44
4.5 可赎回债券45
4.6 互换46
4.7 进一步的工程：跳跃—扩散方法（Zhou,1997）47
参考文献48
第5章 随机利率和信用风险49
5.1 引言50
5.2 Shimko等人（1993）模型51
5.3 Longstaff和Schwartz（1995b）56
5.4 Saá-Requejo与Santa Clara（1997）61
5.5 Briys和de Varenne（1997）69
参考文献76
第6章 关于破产内生性的深度考虑78
6.1 内生性破产决策中公司最佳债务政策和信用价差：Leland和Toft（1996）79
6.2 策略性违约与债务设计85
参考文献90
第7章 简化式／混合方法92
7.1 Jarrow和Turnbull（1995）：离散方法94
7.2 Jarrow.Lando和Turnbull（1997）98
7.3 连续条件下的例子：Duffie和Singleton（1999）102
7.4 结论115
7.5 技术方面的进一步说明116
参考文献119
第二部分 衍生品中的信用风险122
第8章 互换信用风险定价122
8.1 互换信用风险定价模型125
8.2 不对称可违约互换定价134
8.3 互换信用风险的经验研究138
参考文献154
第9章 期权中的信用风险：敏感期权156
9.1 引言157
9.2 Johnson和Stulz（1987）157
9.3 Rich（1996160
参考文献167
第三部分 理论综述和经验证据170
第10章 引言170
参考文献172
第11章 文献综述173
11.1 违约概率174
11.2 回收率179
参考文献182
第12章 经验证据184
12.1 违约概率185
12.2 关于回收率189
12.3 Duffee（1998）：政府债券收益与公司债券收益价差192
12.4 Duffee（1999）：对违约风险价格的估计197
12.5 Wei Guo（1997）202
12.6 结论204
参考文献204
第四部分 关于结构模型的一个说明208
第13章 引言208
参考文献210
第14章 定价模型212
公式219
参考文献222
第15章 比较静态223
15.1 公司债券收益率和公司信用价差226
15.2 违约的加总概率，总回收水平和预期违约成本229
15.3 期限结构效应234
15.4 信用期限结构：同先前文献的比较237
参考文献239
第16章 实践运用和最后的议题241
16.1 根据交易变量进行定价242
16.2 内生设计247
参考文献249
第五部分 抵押、市价调整及其对信用风险的影响252
第17章 引言252
参考文献254
第18章 确定扣减率和为具有风险抵押的信用风险定价的结构性方法255
18.1 双边违约与非随机抵押模型257
18.2 随机抵押模型260
18.3 用债券作为抵押品264
18.4 市价调整：远期与期货合同266
18.5 动态抵押管理271
18.6 关于结构性CCR定价的结论271
参考文献272
第19章 作为脉冲控制问题的信用风险抵押控制273
19.1 模型设定275
19.2 求解方法277
19.3 QVI方法的数值分析282
19.4 某些数值分析结果285
19.5 结论289
参考文献290
第六部分 信用风险管理294
第20章 高级管理工具294
20.1 引言295
20.2 CreditMetricsTM（和CreditVaR I）299
20.3 KMV公司模型314
20.4 CreditRisk+TM323
20.5 CreditPortfolioViewTM326
20.6 比较研究与结论330
参考文献331
第21章 运用信用衍生产品进行财务结构管理332
21.1 信用衍生产品的主要类别334
21.2 信用衍生产品市场337
21.3 运用信用衍生产品转移风险342
21.4 信用衍生产品定价346
参考文献354
附录358
附录A It？引理358
A.1 引言359
A.2 It？过程360
A.3 引理361
附录B 利率模型回顾362
B.1 引言363
B.2 套利模型364
参考文献375
参考文献377