图书介绍
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- 杨云红编著 著
- 出版社： 武汉：武汉大学出版社
- ISBN：730704532X
- 出版时间：2005
- 标注页数：220页
- 文件大小：7MB
- 文件页数：234页
- 主题词：金融学
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图书目录
目录1
前言1
第一章 资本市场，消费和投资1
1.1 不具有资本市场的消费和投资2
1.2 具有资本市场的消费和投资6
1.3 市场和交易成本11
1.4 交易成本和分离的失效11
小结12
习题13
第二章 固定收入的证券和利率期限结构14
2.1 固定收入证券的特点14
2.2 利率的基本理论16
2.3 固定收入证券的定价公式20
2.4 几种利率的定义及性质21
2.5 利率期限结构描述29
2.6 期限结构理论30
小结36
习题36
第三章 不确定下的选择理论：期望效用函数39
3.1 期望效用函数40
3.2 期望效用函数的存在性41
3.3 风险厌恶46
3.4 风险厌恶系数47
3.5 风险厌恶系数的特征51
3.6 几种常见的效用函数57
3.7 两基金货币分离60
小结62
习题63
附录3A64
第四章 不确定下的均值一方差分析67
4.1 一些基本定义68
4.2 二次效用函数和服从正态分布的资产回报率71
4.3 证券组合选择理论77
4.4 风险厌恶者的最优投资策略92
4.5 市场模型与风险的分散化94
小结102
习题103
附录4A103
第五章 资产均衡定价（CAPM）理论106
5.1 CAPM理论的基本假设107
5.2 CAPM理论108
5.3 零—β的CAPM120
5.4 系统风险和非系统风险121
5.5 CAPM在实际中的应用121
小结122
习题123
第六章 套利定价理论（APT）125
6.1 因子模型126
6.2 单因子模型127
6.3 多因子模型131
6.4 套利机会134
6.5 套利定价理论（APT）138
6.6 APT与CAPM的区别和联系144
6.7 因子的识别148
小结154
习题154
第七章 衍生资产定价：期权定价理论及其应用156
7.1 一些基本定义157
7.2 影响欧式期权价格的因素158
7.3 期权在证券市场中的作用164
7.4 期权组合策略——图形表示165
7.5 期权价格的性质168
7.6 欧式看涨期权与看跌期权价格之间的平价关系173
7.7 关于期权价格界的定理174
7.8 期权定价理论——二项式方法178
7.9 期权定价思想的应用190
小结191
习题192
附录7A193
附录7B195
附录7C197
第八章 配置有效性与状态偶发性证券的定价201
8.1 完备市场的有效性配置202
8.2 不完备市场下的有效配置208
8.3 总体性质211
小结217
习题217
参考文献218