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第1章 风险管理概述1

什么是风险？4

风险与回报的冲突9

为风险命名的危险12

数值也有危险15

风险管理师的工作16

风险管理学习曲线17

过去、未来——以及本书的使命20

附录 风险敞口的类型22

市场风险23

信用风险25

流动性风险26

操作风险27

法律和监管风险27

经营风险28

策略风险29

声誉风险30

第2章 公司风险管理概述32

为何在理论上不应管理风险呢？33

实践中管理风险的若干个理由34

对冲经营风险与对冲财务报表风险37

第3章 银行及其监管者——风险管理的实验室？47

银行监管和风险管理48

标准化银行资本管理的动力48

1988年巴塞尔协议50

银行市场风险敞口以及1996年市场风险修正案54

30人小组（G-30）的政策建议56

1996年市场风险修正案（“国际清算银行1998”）56

为什么1988年巴塞尔协议需要修订？58

巴塞尔Ⅱ——银行业的变革？60

第二个支柱：监管者的审查程序67

第三个支柱：市场自律68

结论69

第4章 公司治理与风险管理71

背景——公司治理和风险管理74

真实的风险治理74

委员会和风险限额——纵览76

重要的新机制——风险顾问的角色变迁78

风险管理委员会的特殊角色79

实践中的角色和职责80

限额和限额标准政策84

风险监控标准85

审计部门的作用87

结论：迈向成功的步骤90

第5章 风险与收益理论简介92

哈里·马科维茨与投资组合选择93

资本资产定价模型（CAPM）94

如何对期权定价99

莫迪利安尼和米勒（M&M）103

结论104

第6章 利率风险及运用衍生品的风险对冲105

利率风险是怎样产生的？105

债券价格和到期收益率108

风险因子敏感性方法112

金融工具组合116

对冲利率风险的工具116

金融工程123

第7章 从在险价值到压力测试126

名义金额法127

衡量衍生品价格敏感性128

在险价值的定义130

实践中如何使用VaR限制风险？133

如何确定分布以计算VaR？136

压力测试与情境分析146

重要风险总结——VaR与压力测试151

第8章 资产负债管理152

利率风险与流动性风险154

ALCO156

缺口分析158

在险收益163

久期缺口分析167

长期VaR169

流动性风险测度170

资金转移定价172

第9章 信用评分和零售信用风险管理174

零售信用风险的本质175

信用评分——成本、一致性和更好的信用决策178

信用评分模型都有哪些类型？180

从信用评分可接受的最低分数到违约率和损失率182

度量和监测评分卡的表现183

从违约风险到客户价值185

新监管方法187

证券化和消费者风险转移188

风险基础定价190

战术零售和战略零售要考虑的问题191

结论192

第10章 商业信用风险和个人信用评级193

评级机构195

债务信用评级和转移202

内部风险评级介绍203

财务评估（步骤1）206

债务人违约评级（ODR）的调整因素208

结论212

第11章 度量信用风险的新方法214

建立信用模型为何非常重要？又为何如此困难？214

什么会影响组合中的信用风险水平？217

组合的信用风险评估——概述219

CreditMetrics和信用转移法220

或有债权及信用风险度量中的结构性方法226

KMV法228

信用组合估值233

度量信用风险的保险精算法和简化法234

混合结构模型238

结论239

第12章 转移信用风险的新方法及其意义241

为什么新的银行技术和工具极具革命性？241

信用市场推动银行改革244

银行信用职能是如何改变的？245

贷款组合管理249

信用衍生品——综述250

信用衍生品在最终使用者中的应用252

信用衍生品的种类253

结论268

第13章 操作风险270

银行操作风险管理的8大要素272

如何对操作损失进行定义和分类275

哪种操作风险会影响操作风险资本？277

操作风险的VaR278

主要风险驱动因素的作用282

缓释操作风险283

对操作风险进行投保285

结论286

第14章 模型风险288

模型风险问题有多广泛？288

我们怎样才能减少模型风险？294

结论299

第15章 风险资本分配与风险调整绩效度量301

风险资本服务于什么目的？301

风险资本的新应用302

结论319

后记 风险管理趋势320