图书介绍
金融工程学PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 李淑锦主编 著
- 出版社： 北京大学出版社
- ISBN：
- 出版时间：2012
- 标注页数：230页
- 文件大小：139MB
- 文件页数：243页
- 主题词：
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图书目录
第1章 金融工程概述1
1.1 金融工程的定义2
1.2 金融工程在实际生活中的应用4
1.3 金融创新的动因及其金融衍生工具产生的前提条件7
1.4 最基本的衍生工具8
本章小结12
练习题13
阅读材料13
第2章 期货与期货市场15
2.1 期货交易的产生15
2.2 期货市场的制度性特征16
2.2.1 集中交易和统一清算16
2.2.2 标准化的期货合约19
2.2.3 结清期货头寸20
2.2.4 保证金制度和每日盯市结算制度21
2.2.5 其他相关的交易制度23
2.2.6 期货报价与行情表解读24
2.3 期货合约的种类25
2.4 期货的功能25
2.4.1 价格发现25
2.4.2 规避价格风险26
2.5 期货的应用27
2.5.1 投机28
2.5.2 套期保值29
2.6 中国的期货市场31
2.6.1 商品期货市场31
2.6.2 金融期货市场32
本章小结33
练习题34
阅读材料35
第3章 金融期货交易36
3.1 利率期货37
3.1.1 短期利率期货38
3.1.2 中长期利率期货合约41
3.1.3 利率期货的运用44
3.2 外汇期货48
3.2.1 外汇期货的概念48
3.2.2 外汇期货的合约规格48
3.2.3 外汇期货的运用50
3.3 股指期货53
3.3.1 股指简介54
3.3.2 世界著名股价指数简介55
3.3.3 股价指数期货合约57
3.3.4 股指期货的运用60
本章小结64
练习题64
阅读材料66
第4章 远期和期货的定价68
4.1 无套利定价理论68
4.2 远期价格和期货价格的关系70
4.2.1 基本假设71
4.2.2 使用的符号71
4.2.3 远期价格和期货价格的关系72
4.3 无收益资产远期合约的价格72
4.3.1 现货远期平价公式72
4.3.2 远期价格的期限结构74
4.4 支付已知现金收益资产的远期合约的价格75
4.5 支付已知收益率资产远期合约的价格76
4.5.1 一般的现货——远期平价公式76
4.5.2 外汇远期和期货的定价77
本章小结77
练习题78
阅读材料79
第5章 期权与期权市场81
5.1 期权的基本概念81
5.2 期权的分类86
5.2.1 不同标的资产的期权合约86
5.2.2 常规期权和奇异期权90
5.2.3 有担保的期权和无担保的期权93
5.2.4 场内期权和场外期权93
5.3 期权市场93
5.3.1 期权交易所的标准化合约及其相关规定94
5.3.2 基本交易制度97
5.3.3 交易所的清算制度99
5.3.4 主要的期权交易所101
本章小结102
练习题103
阅读材料104
第6章 期权组合交易策略及盈亏分析106
6.1 基本的期权交易策略及其盈亏分析107
6.1.1 买方看涨期权与卖方看涨期权107
6.1.2 买方看跌期权与卖方看跌期权110
6.2 期权组合交易策略与盈亏分析113
6.2.1 混合期权114
6.2.2 差价期权118
6.3 期权组合盈亏图的算法126
本章小结128
练习题128
阅读材料129
第7章 期权定价理论131
7.1 期权价格的影响因素132
7.1.1 内在价值和时间价值132
7.1.2 期权价格的影响因素136
7.2 期权价格的上下界及其相互关系139
7.2.1 有效期内无收益标的资产的欧式期权的上下界139
7.2.2 有效期内有固定收益标的资产的欧式期权价格的上下界140
7.2.3 无收益标的资产的美式期权价格的上下界141
7.2.4 有固定收益标的资产的美式期权价格的上下界142
7.2.5 欧式看涨和看跌期权的平价关系142
7.3 期权价格曲线143
7.3.1 看涨期权的价格曲线143
7.3.2 看跌期权的价格曲线144
7.4 二叉树期权模型145
7.4.1 二叉树的一期模型147
7.4.2 一般的二叉树期权模型150
7.5 B-S期权定价模型154
7.5.1 基本假定154
7.5.2 基础知识155
7.5.3 B-S微分方程157
7.5.4 B-S期权定价公式及其拓展158
本章小结160
练习题161
阅读材料162
第8章 期权价格的敏感性因素分析及其动态套期保值164
8.1 Delta、Gamma、Rho、Vega、Theta165
8.2 期权套期保值的基本原理170
8.3 期权的动态套期保值策略171
本章小结177
练习题178
阅读材料179
第9章 金融互换理论183
9.1 互换市场的起源与发展183
9.2 最基本的互换品种188
9.2.1 互换原理188
9.2.2 最基本的互换合约188
9.3 利率互换的定价191
9.3.1 零息票定价法191
9.3.2 运用债券组合给利率互换定价196
9.4 货币互换的定价198
9.5 互换的基本应用199
本章小结200
练习题200
阅读材料202
第10章 其他衍生产品204
10.1 远期价格204
10.2 远期利率协议209
10.3 综合的远期外汇协议214
本章小结222
练习题223
阅读材料224
参考文献226