图书介绍
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- 邓翔主编 著
- 出版社： 成都：四川大学出版社
- ISBN：7561422342
- 出版时间：2002
- 标注页数：298页
- 文件大小：6MB
- 文件页数：191页
- 主题词：
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图书目录
1.导言1
1.1 什么是计量经济学1
1.2 计量经济学的特点与计量经济学模型3
1.3 计量经济学的研究步骤与应用7
1.4 全书结构10
2.一元线性回归分析13
2.1 一元线性回归模型13
2.2一元线性回归模型的估计21
2.3 古典线性回归模型中的OLS估计量的性质24
2.4 小结29
习题29
附录 2A最小二乘估计量特性的证明32
3.一元线性回归模型的假设检验36
3.1 随机扰动项的正态性假定36
3.2 假设检验37
3.3 拟合优度的检验41
3.4 正态性检验44
3.5 预测47
3.6 实例49
3.7 小结54
习题54
4.多元线性回归分析57
4.1 多元线性回归模型58
4.2 多元回归参数的估计60
4.3 多重判定系数63
4.4 显著性检验64
4.5 实例67
4.6 模型的结构稳定性检验:Chow检验70
4.7 小结73
习题74
5.与回归模型有关的几个问题77
5.1 标准化系数77
5.2 非线性模型的线性化79
5.3 虚拟变量的使用84
5.4 小结88
习题89
6.1 多重共线性的实质93
6.多重共线性93
6.2 多重共线性存在的原因及后果95
6.3 多重共线性的判断96
6.4 多重共线性的解决方法100
6.5 实例104
6.6 小结106
习题106
7.异方差108
7.1 异方差的涵义108
7.2 异方差产生的原因和后果110
7.3 异方差性的判断112
7.4 异方差性的解决办法116
7.5 实例120
7.6 小结124
习题125
8.自相关130
8.1 自相关的涵义130
8.2 自相关产生的原因和后果131
8.3 自相关的判断133
8.4 自相关的解决办法138
8.5 实例140
8.6 小结143
习题143
9.单方程回归模型的补充专题146
9.1 模型的选择146
9.2 虚拟因变量模型152
9.3 自加归与分布滞后模型157
9.4 小结161
习题161
10.联立方程模型及其识别167
10.1 联立方程模型的概念167
10.2 模型的结构图、简化型和递归模型170
10.3 联立方程的偏误(联立问题)175
10.4 模型识别的含义177
10.5 模型识别的条件181
10.6 小结184
习题184
11.联立方程模型的估计187
11.1 递归模型与普通最小乘法188
11.2 间接最小二乘法(ILS)190
11.3 二除非最小二乘法(2SLS)193
11.4 小结197
习题198
12.时间序列分析(上)203
12.1 随机时间序列的基本概念204
12.2 随机时间序列的平稳性检验205
12.3 协整理论简介208
12.4 葛兰杰因果关系检验212
12.5 向量自回归模型215
12.6 小结218
习题218
13.1 随机时间序列模型220
13.时间序列分析(下)220
13.2 随机时间序列模型的估计与识别223
13.3 小结238
习题238
14. Eviews操作使用说明240
14.1 Eviews操作使用说明240
14.2 Eviews程序设计简述243
14.3 程序设计语句248
附录251
附表275
参考文献297
后记298