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第1章 概论1

本章提要1

重点难点1

引导案例1

1.1 行为金融学的历史与发展3

1.2 行为金融学的相关学科基础6

1.3 行为金融学对标准金融学的理论挑战11

1.4 行为金融学的核心内容14

1.5 本书的内容结构安排16

关键概念18

本章小结18

思考练习19

案例讨论1-1 跌宕起伏的中国股票市场19

推荐阅读20

第2章 有效市场假说及其缺陷22

本章提要22

重点难点22

引导案例22

2.1 标准金融学的起源与发展24

2.2 有效市场假说25

2.3 市场有效性面临的质疑29

2.4 有效市场假说的理论缺陷37

关键概念41

本章小结41

思考练习42

案例讨论2-1 我国的A股和H股的差价42

推荐阅读43

第3章 证券市场中的异象44

本章提要44

重点难点44

引导案例44

3.1 股票溢价之谜46

3.2 封闭式基金折价之谜47

3.3 动量效应与反转效应51

3.4 过度反应和反应不足53

3.5 规模效应54

3.6 账面市值比效应55

3.7 日历效应57

关键概念59

本章小结59

思考练习59

案例讨论3-1 我国封闭式基金的折价交易59

案例讨论3-2 中国股市的“春节效应”60

推荐阅读61

第4章 预期效用理论与心理实验62

本章提要62

重点难点62

引导案例62

4.1 预期效用理论及其假设63

4.2 心理实验对预期效用理论的挑战66

关键概念75

本章小结76

思考练习76

案例讨论4-1 操作失误76

推荐阅读77

第5章 认知过程的偏差78

本章提要78

重点难点78

引导案例78

5.1 判断与决策中的信息加工过程79

5.2 启发式偏差82

5.3 框定依赖偏差94

关键概念102

本章小结102

思考练习103

案例讨论5-1 股权分置改革对价为何集中在10：3103

推荐阅读104

第6章 心理偏差与偏好105

本章提要105

重点难点105

引导案例105

6.1 过度自信106

6.2 心理账户108

6.3 证实偏差110

6.4 羊群行为112

6.5 损失厌恶114

6.6 后悔厌恶116

6.7 模糊厌恶117

6.8 熟悉偏好119

6.9 时间偏好120

关键概念122

本章小结122

思考练习122

推荐阅读123

第7章 前景理论125

本章提要125

重点难点125

引导案例126

7.1 预期效用理论的修正模型126

7.2 前景理论的形成128

7.3 前景理论中的价值函数和决策权重131

关键概念144

本章小结144

思考练习144

案例讨论7-1 KIahr需要一个心理医生145

推荐阅读145

第8章 金融市场中的个体心理与行为偏差146

本章提要146

重点难点146

引导案例146

8.1 处置效应148

8.2 过度交易150

8.3 注意力驱动交易152

8.4 羊群效应154

8.5 本土偏差158

8.6 恶性增资161

关键概念164

本章小结164

思考练习164

案例讨论8-1 基金经理是否存在羊群行为165

案例讨论8-2 开放式基金的“赎回困惑”165

推荐阅读166

第9章 金融市场中的群体行为与金融泡沫168

本章提要168

重点难点168

引导案例168

9.1 金融市场泡沫169

9.2 个体行为偏差与金融泡沫172

9.3 机构投资行为与金融泡沫174

9.4 社会因素对金融泡沫的推动178

9.5 金融市场泡沫的特征和规律183

关键概念190

本章小结190

思考练习190

案例讨论9-1 疯狂的普洱茶190

案例讨论9-2 中国投资者的股票行为与市场表现192

推荐阅读194

第10章 行为资产定价理论195

本章提要195

重点难点195

引导案例195

10.1 传统资产定价理论回顾197

10.2 基于效用函数修正的行为资产定价模型199

10.3 基于投资者异质性的行为资产定价模型204

10.4 基于市场反应的行为资产定价模型209

关键概念215

本章小结216

思考练习216

推荐阅读216

第11章 行为资产组合理论218

本章提要218

重点难点218

引导案例218

11.1 现代资产组合理论及其局限219

11.2 收益与风险预期对资产组合的影响222

11.3 行为资产组合理论模型226

11.4 人类性格特点对资产组合的影响233

关键概念237

本章小结237

思考练习237

案例讨论11-1 中国居民为什么喜欢存款237

推荐阅读238

第12章 行为投资决策与管理240

本章提要240

重点难点240

引导案例240

12.1 投资分析的心理基础243

12.2 基于行为金融学的证券投资策略250

12.3 基于行为金融的投资过程管理260

关键概念265

本章小结265

思考练习266

案例讨论21-1 “好教授”与“忙碌先生”266

推荐阅读267

第13章 行为金融学发展的前沿动态268

本章提要268

重点难点268

13.1 行为金融研究领域的扩展269

13.2 行为金融学研究方法的拓展279

13.3 行为金融学与其他学科的融合284

关键概念290

本章小结290

思考练习291

推荐阅读291

术语表292

主要参考文献308