图书介绍
利率行为描述与风险管理 利率期限结构及其应用研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 谢赤著 著
- 出版社： 长沙：湖南人民出版社
- ISBN：754383572X
- 出版时间：2004
- 标注页数：230页
- 文件大小：4MB
- 文件页数：243页
- 主题词：利息率－风险管理
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图书目录
第一章 导论1
研究动机、目的与限制1
研究架构2
本研究的基本假设与概念3
基本假设4
基本概念4
第二章 利率的动态特征描述7
基于GARCH模型的CHIBOR行为描述7
CHIBOR的来源及特点8
利率GARCH（1，1）模型的构建与分析10
利率ARCH/GARCH模型及其波动性分析12
理论模型的构建13
数据来源15
模型的估计16
基于扩散模型的利率动态的分析19
理论模型的构建19
数据与结果分析22
描述利率动态行为的GARCH-JUMP模型26
数据来源与特点26
GARCH-JUMP模型的建立27
第三章 利率期限结构模型估计32
利率期限结构的估测32
期限结构估测法综述32
期限结构估测法35
利率期限结构的估计38
利率变化均值的估计41
利率波动性估计43
结构转换模型47
考虑跳跃效应的利率模型52
体现中国金融市场特点的利率过程模型55
第四章 利率期限结构模型估计——方法与实证58
广义矩法58
GMM方法简介58
GMM方法的理论分析58
CKLS模型的GMM估计60
最大似然法61
一般非线形模型的最大似然估计61
CKLS模型的最大似然估计62
利率模型的实证估计结果63
GAUSS语言与GPE2模块63
样本选择与资料搜集64
模型估计的实证结果与分析66
CKLS框架下各模型的估计66
GARCH模型的估计70
新离散利率过程模型的估计71
第五章 利率期限结构模型动态构建74
利率期限结构模型的统一框架74
常用记号的定义75
假设与前提75
固定收益衍生工具和风险中性定价79
单因素模型的三个例子80
动态利率期限结构模型群85
一种新的利率建模方法85
马尔可夫无套利远期利率模型86
模型群的几个案例91
关于具有状态变量的HJM模型的实证分析95
实证模型95
经济计量方法97
相关数据来源99
估值结果及其分析99
与传统模型的比较102
双因素模型103
第六章 利率衍生产品定价分析106
利率衍生产品的概念及其分类106
利率衍生产品的重要地位109
利率衍生产品的定价110
B-S模型定价的缺陷111
利率衍生产品定价的解析分析114
利率衍生产品定价的数值计算120
衍生产品定价的实证研究127
实证前提条件127
实证研究128
FRA及其价格确定与敏感性分析148
FRA的基本含义与作用148
FRA的定价分析150
FRA的敏感性分析154
短期利率期货的定价与价差分析156
利率互换与经济暴露及债券误定价研究166
经济背景166
经济暴露与债券的误定价169
经济暴露与利率互换171
评价利率期权的远期与即期模型的比较173
研究说明173
数据分析与模型的选择174
模型与基本实施步骤的评述176
第七章 利率风险管理应用研究184
债券市场利率风险的因素分析184
利率风险的因素分析184
数据来源185
因素分析方法187
利率风险分析与计量189
传统的持续期度量方法190
包含债券收益率曲线非平行移动的持续期模型190
在不同利率期限结构下的持续期模型192
结论200
附录GAUSS程序201
参考文献215