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第1章 导论1

1．1 研究主题1

1．2 基本概念3

1．3 文献综述5

1．3．1 国外文献综述5

1．3．2 国内文献综述8

1．4 基本内容13

1．4．1 研究方法13

1．4．2 技术路线13

1．4．3 内容概要14

1．5 创新及不足之处21

第2章 经济周期波动的理论解释23

2．1 凯恩斯经济周期理论23

2．1．1 乘数—加速器模型24

2．1．2 简要评价25

2．2 货币主义经济周期理论26

2．2．1 莱德利模型27

2．2．2 简要评价30

2．3 新古典经济周期理论31

2．3．1 卢卡斯理性预期模型31

2．3．2 简要评价33

2．4 实际经济周期理论34

2．4．1 基本模型35

2．4．2 理论拓展37

2．4．3 简要评价40

2．5 新凯恩斯经济周期理论42

2．5．1 实际刚性42

2．5．2 名义刚性和需求外部性43

2．5．3 简要评价43

2．6 小结44

第3章 中国经济周期波动的总体特征46

3．1 经典周期特征的一般分析47

3．2 现代周期特征的静态分析49

3．2．1 消除趋势法49

3．2．2 矩分析53

3．3 现代周期特征的动态分析61

3．3．1 模型设定61

3．3．2 数据及估算结果65

3．3．3 拐点识别分析68

3．4小结73

第4章 中国经济周期波动的省份特征75

4．1 省份特征的动态因素分析76

4．1．1 多动态因素模型76

4．1．2 数据78

4．1．3 估算78

4．1．4 动态因素分析80

4．2 省份特征的方差分解分析86

4．3 省份特征的影响因素分析95

4．4 小结98

第5章 中国经济周期波动的开放特征100

5．1 开放特征的静态分析101

5．1．1 波动性和持续性特征比较101

5．1．2 经济周期波动的协动性103

5．2 开放特征的动态分析106

5．2．1 模型设定及估算107

5．2．2 动态因素分析109

5．2．3 方差分解分析115

5．3 小结118

第6章 中国经济周期波动的主要根源120

6．1 实际因素：投资冲击与全要素生产率冲击121

6．1．1 宏观经济、投资和全要素生产率波动121

6．1．2 脉冲响应分析123

6．1．3 方差分解分析126

6．1．4 格兰杰因果分析128

6．2 名义因素：货币增长不确定性冲击130

6．2．1 模型设定及估算131

6．2．2 货币增长不确定性分析136

6．2．3 货币增长不确定性对经济周期波动的影响140

6．3 小结144

第7章 中国经济周期波动与地方政府行为146

7．1 地方政府行为冲击的作用机制148

7．2 地方政府行为冲击的理论分析151

7．2．1 基本假设152

7．2．2 三阶段序贯博弈模型152

7．2．3 模型分析156

7．2．4 分析结论160

7．3 小结161

第8章 中国经济周期波动与外部冲击163

8．1 外部冲击传导的机制及影响因素164

8．1．1 外部冲击的传导机制164

8．1．2 外部冲击传导的影响因素165

8．2 外部冲击传导的影响因素度量168

8．2．1 贸易开放的度量168

8．2．2 金融自由化的度量170

8．2．3 其他因素的度量175

8．3 外部冲击对经济周期波动的影响177

8．3．1 外部冲击的度量177

8．3．2 影响分析180

8．4 小结187

第9章 结束语189

参考文献196

后记215

“黄达—蒙代尔经济学奖”历届获奖作品217

图1-1 中国经济周期波动特征及原因研究的技术路线图14

图3-1 1953—2004年间中国产出增长率变化48

图3-2 1957—2003年间我国经济处于紧缩状态的概率69

图3-3 1957—2003年间我国经济同步指数变化69

图3-4 1988年第二季度至2004年第四季度间紧缩概率71

图3-5 1988年第二季度至2004年第四季度间同步指数变化72

图4-1 全国动态因素变化80

图4-2 东部、中部、西部地区动态因素变化81

图4-3 省份动态因素自相关直方图81

图4-4 上海、海南、河南和贵州产出增长与全国、地区和省份动态因素变化84

图4-5 全国动态因素对省份经济增长的方差贡献93

图4-6 省份动态因素对产出增长的方差贡献94

图5-1 世界动态因素110

图5-2 组1和组2的组别动态因素110

图5-3 中国产出、消费和投资增长率与世界、组别和经济体动态因素变化112

图6-1 1979—2004年间产出波动、投资波动和全要素生产率波动122

图6-2 经济波动对投资波动冲击的反应125

图6-3 经济波动对全要素生产率波动冲击的反应125

图6-4 货币增长不确定性处于两种状态的平滑概率137

图6-5 中国货币增长不确定性及其分解139

图7-1 地方政府行为对宏观经济稳定产生冲击的基本机制149

图7-2 地方政府选取的最优税率优惠和企业选取的最优投资增长率160

图8-1 贸易依存度的变化170

图8-2 实际关税税率的变化170

图8-3 1992年第一季度至2005年第一季度间我国国内金融体系、资本项目、股票市场和总体金融自由化指数变化173

图8-4 通过国际贸易和金融市场传导的美国经济冲击变量179

表3-1 产出的单位根检验53

表3-2 1952--2003年间和1978—2003年间消除趋势后的各变量的标准差与滞后自相关55

表3-3 1952—2003年间和1978—2003年间消除趋势后各变量与产出的各期横截面相关57

表3-4 多变量动态马可夫转换因素模型的估算结果67

表4-1 东部地区各省份的方差分解87

表4-2 中部地区各省份的方差分解89

表4-3 西部地区各省份的方差分解90

表4-4 全国中位数省份的方差分解93

表4-5 1979—2003年间各省份经济特征变量均值95

表4-6 省份经济产出增长方差分解与经济特征变量的回归结果97

表4-7 省份经济投资增长方差分解与经济特征变量的回归结果97

表4-8 省份经济消费增长方差分解与经济特征变量的回归结果97

表5-1 各经济体产出增长率的标准差和滞后各期自相关101

表5-2 我国产出增长率与各经济体产出增长率之间的各期横截面相关103

表5-3 我国产出、消费和投资增长率与主要发达工业化国家利率之间的各期横截面相关105

表5-4 各动态因素与中国产出、消费和投资增长率之间的各期横截面相关113

表5-5 各经济体产出、投资和消费增长的方差分解116

表6-1 脉冲响应值124

表6-2 预测误差的方差分解127

表6-3 利用Wald检验得到的格兰杰因果检验结果129

表6-4 中国货币增长不确定性TVP-Markov模型的估算和检验结果135

表6-5 工业增加值、出口和消费方程的估计结果142

表8-1 我国总体金融、资本项目、国内金融体系和股票市场自由化指数174

表8-2 外部冲击对我国产出波动和投资波动的影响180

表8-3 外部冲击对我国消费波动和货币供给波动的影响182