图书介绍
金融随机分析 第1卷 二叉树资产定价模型 修订版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （美）史蒂文·E.施里夫著；陈启宏，陈迪华译 著
- 出版社： 上海：上海财经大学出版社
- ISBN：9787564221553
- 出版时间：2015
- 标注页数：163页
- 文件大小：15MB
- 文件页数：179页
- 主题词：随机分析－应用－金融学
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图书目录
1 二叉树无套利定价模型1
1.1 单时段二叉树模型1
1.2 多时段二叉树模型7
1.3 模型的计算13
1.4 本章小结16
1.5 评注18
1.6 习题18
2 抛掷硬币空间上的概率论21
2.1 有限概率空间21
2.2 随机变量、分布和期望22
2.3 条件期望26
2.4 鞅30
2.5 马尔可夫过程38
2.6 本章小结46
2.7 评注47
2.8 习题48
3 状态价格54
3.1 测度变换54
3.2 拉东—尼柯迪姆导数过程58
3.3 资本资产定价模型62
3.4 本章小结71
3.5 评注73
3.6 习题74
4 美式衍生证券79
4.1 引言79
4.2 非路径依赖美式衍生产品80
4.3 停时85
4.4 一般美式衍生产品89
4.5 美式看涨期权98
4.6 本章小结101
4.7 评注102
4.8 习题102
5 随机游动105
5.1 引言105
5.2 首达时间106
5.3 反射原理112
5.4 永久美式看跌期权：一个例子114
5.5 本章小结121
5.6 评注122
5.7 习题122
6 依赖利率的资产127
6.1 引言127
6.2 利率二叉树模型128
6.3 固定收益衍生产品137
6.4 远期测度143
6.5 期货151
6.6 本章小结155
6.7 评注155
6.8 习题155
附录：条件期望基本性质的证明158
参考文献161