图书介绍

金融风险价值量化分析PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

彭选华著著
出版社：厦门：厦门大学出版社
ISBN：9787561556412
出版时间：2015
标注页数：305页
文件大小：23MB
文件页数：318页
主题词：金融风险－量化分析

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图书目录

第一章导引1

一、背景意义1

二、文献述评与选题分析4

（一）文献述评6

（二）选题分析14

三、本书结构16

四、主要章节内容18

五、学术贡献20

第二章基于小波的投资组合风险度量及应用21

一、基本模型与方法的引入22

（一）双因子定价模型22

（二）小波变换与方差估计23

二、双因子模型的小波估计26

三、组合风险的多分辨率计算27

（一）主要结果及诠释27

（二）主要结果的推导29

四、实证分析31

（一）样本选取与统计描述32

（二）模型估计与分析38

（三）VaR计算与特征分析39

（四）MVaR计算与特征分析42

五、本章小结45

第三章基于小波的GARCH建模理论拓展及应用46

一、收益率的MODWT分析47

二、多尺度模型49

三、参数估计与算法51

四、实证分析55

（一）统计描述与检验55

（二）多尺度模型结果分析57

（三）算法效果比较60

（四）量化分析应用61

五、本章小结63

第四章金融风险价值的多尺度估值模型及应用65

一、密度的阈值估计量66

二、多尺度估值模型68

三、估值误差的收敛性分析68

（一）定义及主要结果68

（二）主要结果的证明71

（三）定理4.1的证明73

四、仿真算例76

（一）仿真样本生成76

（二）VaR的估值算法77

（三）估值结果分析78

五、实证分析80

（一）统计描述与检验80

（二）参数估计与校正81

（三）压力测试84

六、本章小结87

第五章基于小波的二维Copula密度估计及应用89

一、二维多尺度分析89

二、二维Copula的小波线性估计91

三、最优化算法92

四、应用94

四、本章小结101

第六章基于小波的三维Copula密度估计及应用103

一、三维多尺度分析103

二、三维Copula的小波线性估计量105

三、计算步骤107

四、实证应用109

五、本章小结114

第七章基于小波的高维Copula密度估计及应用115

一、Copula密度116

二、多元小波分析117

三、小波局部阈值估计量119

四、估值精度分析121

（一）主要结果121

（二）结果证明123

五、仿真算例126

（一）算法设计126

（二）仿真结果128

六、风险量化分析的应用131

七、本章小结134

第八章基于小波的高维Copula模型选择及应用135

一、Copula函数137

二、边缘分布的小波收缩估计量138

三、Copula函数的小波收缩估计量140

四、Copula函数优化选择步骤142

五、实证分析144

（一）边缘分布的小波收缩估计及分析145

（二）Copula的小波收缩估计结果与分析146

六、本章小结150

第九章时变Copula-GARCH-t模型估计及风险度量151

一、Copula函数与尾部指数152

二、时变Copula-GARCH-t模型154

三、参数分布与MCMC估计156

（一）先验分布156

（二）后验分布157

（三）MCMC估计158

（四）诊断检验159

四、风险度量与最优化配置159

（一）风险价值VaR与CVaR159

（二）VaR与CVaR的MCMC方法160

（三）最优化配置模型160

五、实证研究161

（一）数据选取与模型估计161

（二）时变相依结构分析165

（三）有效前沿分析168

六、本章小结169

第十章时变Copula-GARCH-M-t模型估计及风险预测170

一、Copula尾部指数171

二、时变Copula-GARCH-M-t模型173

三、参数估值方法175

（一）设定先验分布175

（二）推导后验分布176

（三）两步MCMC方法177

（四）参数估计与统计检验178

（五）组合风险一步预测179

四、实证分析180

（一）样本选取与模型估值比较180

（二）组合风险预测分析182

（三）实证启示184

五、本章小结185

第十一章结论与展望187

一、本书工作总结187

（一）风险价值的多分辨率特征研究187

（二）多尺度GARCH模型研究187

（三）VaR的多尺度估值模型研究188

（四）Copula密度估计方法与VaR估值研究188

（五）时变Copula-GARCH与VaR度量188

（六）时变Copula-GARCH-M模型与VaR预测189

二、后续问题展望189

参考文献192

附录一208

第七章附表208

附录二211

（一）第七章附图211

（二）第八章附图218

附录三224

第2章 MATLAB程序224

第4章 MATLAB程序229

第5章 MATLAB程序231

第6章 MATLAB程序261

第7章 MATLAB程序273

第8章 MATLAB程序279

第9章 MATLAB程序291

第10章 MATLAB程序298