图书介绍
操作风险量化模型 英文影印注释版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （西）卡塔利娜·柏兰思（Catalina Bolance）著 著
- 出版社： 北京：机械工业出版社
- ISBN：9787111526810
- 出版时间：2017
- 标注页数：210页
- 文件大小：29MB
- 文件页数：234页
- 主题词：金融风险－风险管理－量化模型
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图书目录
1操作风险概述1
1.1 引言1
1.2 操作风险量化方法2
1.3 操作风险监管体系3
1.4 操作风险资本计算的基础原理5
1.5 定义与符号6
1.6 操作风险资本计算实践8
1.7 本书的结构10
1.8 扩展阅读和参考文献11
2操作风险数据及参数模型13
2.1 引言13
2.2 内部数据及外部数据14
2.3 基本损失度参数分布16
2.4 广义Champernowne分布19
2.5 分位数估计24
2.6 扩展阅读和参考文献25
3操作风险损失度的半参数模型29
3.1 引言29
3.2 经典核密度估计30
3.3 变换核密度估计法33
3.1.1 变换核密度估计量的渐近理论35
3.1.2 基于累积分布函数的变换法36
3.4 带宽选择38
3.5 边界修正39
3.6 基于广义Champemowne分布的变换核密度估计41
3.7 操作风险数据下变换核密度估计的相关结果43
3.8 扩展阅读和参考文献44
4联合外部数据的操作风险衡量49
4.1 数据源联合的原因49
4.2 基于变换法的数据源联合50
4.3 数据联合的变换技术51
4.4 数据验证52
4.5 扩展阅读和参考文献55
5操作风险漏报57
5.1 引言57
5.2 风险漏报函数58
5.3 公开披露的损失数据60
5.4 结合漏报修正的半参数法62
5.4.1 含漏报的操作风险损失样本的建模63
5.4.2 漏报修正后的扁尾变换法63
5.5 带有漏报修正的公开披露损失的操作风险评估应用65
5.6 带有漏报修正的内部操作风险评估应用68
5.6.1 六类事件的风险聚类分析70
5.6.2 结论70
5.7 扩展阅读和参考文献72
6联合外部数据的漏报操作风险衡量73
6.1 引言73
6.2 数据74
6.2.1 最小采集阈值75
6.2.2 模型建立76
6.3 漏报模型77
6.3.1 截断及漏报修正79
6.3.2 含漏报的估计步骤80
6.4 截断框架下的混合模型83
6.5 操作风险应用86
6.6 扩展阅读和参考文献92
7示例95
7.1 引言95
7.2 描述统计量及SAS程序中的基本流程95
7.2.1 广义Champernowne分布拟合的SAS程序104
7.2.2 基本参数分布的分位数估计108
7.2.3 广义Champemowne分布的分位数估计112
7.3 变换核密度估计116
7.4 内外部数据的联合123
7.5 漏报的实现145
7.6 R语言编程171
7.6.1 基本函数171
7.6.2 第2、3章的图像177
参考文献203
索引209