图书介绍
企业资本结构分析与违约风险测度 基于资产价值跳跃变化视角的研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 黄苒著 著
- 出版社： 武汉：武汉大学出版社
- ISBN：9787307178601
- 出版时间：2016
- 标注页数：306页
- 文件大小：90MB
- 文件页数：315页
- 主题词：企业－资本形式－风险管理－研究
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图书目录
第1章 导论1
1.1 研究背景与研究意义1
1.2 国内外研究回顾与评述4
1.3 研究方法和研究内容34
第一部分 企业权益资产价值分析49
第2章 基于布朗运动（纯扩散）的权益资产价值分析49
2.1 相关理论和概念的界定49
2.2 相关数学定义和定理54
2.3 基于布朗运动（纯扩散）的权益资产价值变化过程59
2.4 本章小结60
第3章 基于齐次泊松跳过程的权益资产价值分析63
3.1 权益资产价格运动的跳跃性63
3.2 相关数学定义和定理69
3.3 含齐次泊松跳的权益资产收益变化过程73
3.4 本章小结77
第4章 基于非齐次泊松跳过程的权益资产价值分析81
4.1 权益资产收益变化的ARJI-GARCH模型基本思想82
4.2 构建权益资产收益变化的TSD-ARJI-GARCH模型87
4.3 实证研究92
4.4 本章小结120
第二部分 结构分析法和违约风险测度127
第5章 基于纯扩散过程的结构分析法和违约风险测度127
5.1 相关概念的界定129
5.2 Black-Scholes期权定价方法136
5.3 Merton信用结构模型138
5.4 Merton模型在实证中的运用——KMV模型141
5.5 本章小结144
第6章 基于跳-扩散过程的结构分析法和违约风险测度149
6.1 相关数学定义和定理150
6.2 含齐次泊松跳的期权定价方法155
6.3 含齐次泊松跳的违约风险结构模型159
6.4 实证研究163
6.5 本章小结191
第7章 违约风险结构模型的理论拓展195
7.1 首达时结构模型196
7.2 含泊松跳的首达时结构模型204
7.3 含非齐次泊松跳的Merton结构模型215
7.4 含非齐次泊松跳的首达时结构模型222
7.5 本章小结225
第三部分 基于结构分析法的中小企业违约风险测度231
第8章 中小企业界定与投融资特点分析231
8.1 中小企业的界定231
8.2 我国中小企业投资与经营特点247
8.3 我国中小企业基本融资方式与融资结构特点257
8.4 我国中小企业外源融资困境与违约风险264
8.5 本章小结266
第9章 中小企业违约风险测度271
9.1 中小企业资产价值的结构分析273
9.2 考虑资产价值跳跃变化的中小企业违约风险分析276
9.3 实证研究280
9.4 本章小结296
第10章 研究结论与展望299
10.1 研究结论299
10.2 后期研究展望302
后记305