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第一章 场外金融衍生品的定义和类型1

第一节 场外金融衍生品的定义1

一、金融衍生品概述1

二、场外金融衍生品的定义6

第二节 远期合约7

一、远期合约概述7

二、远期合约案例选编8

案例1：摩尔资金管理公司诉詹姆斯·W．吉登斯案9

案例2：中国贸易有限公司诉比利时银行案12

案例3：上海国宁投资管理有限公司诉首创证券有限责任公司案13

第三节 互换合约17

一、互换合约的定义17

二、互换合约的分类17

三、我国的互换市场发展概况19

四、互换合约案例选编20

案例4：日联银行诉上海晟峰公司案20

第四节 场外期权23

一、期权的概念23

二、期权的分类24

三、我国的场外期权市场概况25

第五节 信用衍生品27

一、信用衍生品概述27

二、信用衍生品的定义与分类28

三、信用衍生品的作用36

四、我国信用衍生品市场的发展现状39

五、信用衍生品案例选编43

案例5：怡安金融产品公司诉法国兴业银行信用风险掉期合同违约案43

案例6：永恒全球基金诉摩根保证信托银行信用风险掉期合同违约案48

第二章 场外金融衍生品交易风险及防控52

第一节 场外金融衍生品交易风险的分类52

一、市场风险52

二、信用风险53

三、流动性风险54

四、操作风险54

五、法律风险54

第二节 场外金融衍生品交易风险的内部控制55

一、具体场外金融衍生品业务操作的控制55

二、企业内部整合56

三、健全公司审批制度57

四、信息披露与问责制度58

第三节 场外金融衍生品交易风险的外部监管58

一、政府监管58

二、行业自律59

三、英美场外金融衍生品交易风险监管制度61

四、场外金融衍生品交易风险案例选编62

案例7：中信泰富案62

第三章 场外金融衍生品交易中的合同风险64

第一节 场外金融衍生品合约的效力65

一、场外金融衍生品合约的效力概述65

二、场外金融衍生品合约效力案例选编67

案例8：摩根·格兰弗尔银行集团诉韦林哈特菲尔德案67

案例9：粟赞新诉交通银行股份有限公司北京团结湖支行合同纠纷案72

第二节 场外金融衍生品合约中的欺诈与不当陈述76

一、英美法上欺诈与不当陈述的一般规则76

二、场外金融衍生品交易关系的法律特性80

三、场外金融衍生交易中不当陈述的认定83

四、场外金融衍生品交易之适当性义务84

五、场外金融衍生品合约中的欺诈与不当陈述案例选编87

案例10：美国商品期货交易委员会诉佛罗里达州居民菲利普·莱昂案87

案例11：Travelex HK ltd.v.EttoreNassetti（Asia）ltd88

案例12：摩根斯坦利英国集团公司（原摩根斯坦利国际公司）诉普利西案91

案例13：PeekayIntermark有限公司诉澳大利亚和新西兰银团有限公司案94

案例14：乍嘉苏高速公路公司诉中国工商银行上海外滩支行案96

第三节 场外金融衍生品合约中的欺诈与不当陈述101

一、情势变更原则概述101

二、衍生品合同中情势变更原则的适用冲突101

三、场外金融衍生品交易中情势变更原则适用案例选编102

案例15：韩国KIKO合约案102

第四节 场外金融衍生品合约的违约与救济105

一、场外金融衍生品合约与一般合同的违约与救济对比105

二、场外金融衍生品交易交叉违约制度108

三、场外金融衍生品合约的违约与救济案例选编111

案例16：美林资本服务公司诉UISA金融公司与ITAMARATI公司案111

案例17：GRB公司诉摩根大通113

案例18：花旗银行广州分行诉广西柳工机械股份有限公司114

第四章 场外金融衍生品交易主协议120

第一节 ISDA主协议121

一、ISDA主协议概述121

二、ISDA主协议主要制度122

三、我国适用ISDA主协议存在的主要问题127

案例19：中国海升与摩根国际、摩根亚洲外汇掉期合同争议129

第二节 NAFMII主协议132

一、NAFMII主协议概述132

二、NAFMII主协议的结构132

三、NAFMII主协议的适用范围133

第五章 场外金融衍生品交易风险监管法律制度135

第一节 场外金融衍生品交易的监管机构136

一、美国场外金融衍生品交易的监管机构137

二、中国场外金融衍生品交易监管机构139

案例20：证券业及金融市场协会诉美国商品期货交易委员会141

第二节 场外金融衍生品交易的市场准入制度145

一、美国场外金融衍生品交易市场准入制度145

二、中国场外金融衍生品市场准入制度151

案例21：瑞银集团诉Paramaxl Capital对冲基金案153

案例22：美通银行案155

第三节 场外金融衍生品交易信用支持制度157

一、信用支持制度概述157

二、ISDA信用支持条款在国内法中的效力161

案例23：高地CDO融资基金公司诉花旗银行案165

第四节 场外金融衍生品交易信息披露制度169

一、交易主体对监管机构的信息披露170

二、交易主体向交易对手方信息披露制度172

三、交易主体对其股东及潜在对手方的持续信息披露175

案例24：庞某某与甲银行支行金融委托理财合同纠纷上诉案178

案例25：内地投资者参与KODA合约交易巨额损失案180

案例26：宝洁公司诉信孚银行案182

第五节 场外金融衍生品集中清算制度185

一、场外金融衍生品集中清算制度概述185

二、集中清算的基本制度187

三、集中清算制度的风险与局限性195

四、我国场外金融衍生品的集中清算机制197

第六章 金融衍生品交易与其他法律制度的关系199

第一节 场外金融衍生品交易与反垄断法199

一、反垄断法理论概述199

二、场外金融衍生产品交易与反垄断200

案例27：关于信用违约互换的反垄断诉讼201

第二节 场外金融衍生品交易与破产法205

一、场外金融衍生品作为破产债权的确认205

二、场外金融衍生品交易特殊制度安排与破产法的关系206

案例28：广东国际信托投资公司破产案206

参考文献211