图书介绍
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- 廖继全主编 著
- 出版社： 北京：企业管理出版社
- ISBN：9787801979407
- 出版时间：2008
- 标注页数：272页
- 文件大小：16MB
- 文件页数：288页
- 主题词：银行－资金管理
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图书目录
第1章 导论1
风险的市场价值1
多样化2
资本充足率3
业绩考评4
美国银行的经济资本5
小结10
第2章 波动性与资本配置12
资本配置13
RAROC框架下的资本配置15
尾端风险配置16
风险贡献配置17
资本的重新配置20
可能的解决方案21
小结22
第3章 经济资本模型的概念框架24
经济信用资本模型26
违约损失率32
违约风险暴露37
违约相关性39
小结40
第4章 清收风险与经济资本42
违约损失率和预期违约损失率42
经济信用资本44
渐近单风险因子模型45
违约率和违约损失率协同变动的证据46
模型化违约损失率和违约率48
违约损失率的分布49
资本模型、资本函数和弹性52
第一个实施陷阱：违约损失率的错误度量54
第二个实施陷阱：预期违约损失率的错误估计56
小结58
第5章 经济资本对金融机构的重要性59
账面价值、监管资本和经济资本60
经济资本概念与标准公司金融理论的不同61
经济资本的单位成本62
经济资本的准确定义及其应用难点63
股东价值的创造64
风险调整定价和产品盈利能力66
客户盈利能力69
多期视角69
积极的信用投资组合管理和经济资本70
小结71
第6章 零售信用卡投资组合的经济资本73
独特的资本建模73
信用卡的信用风险资本模型75
AVC/LDC信用风险资本模型79
循环信托证券化85
小结87
第7章 交易对手信用风险的经济资本89
概论89
交易对手信用风险暴露90
交易对手风险暴露的度量92
贷款投资组合的经济资本99
从潜在只违约角度考察交易对手风险的经济资本102
从潜在经济价值损失角度考察交易对手风险的经济资本105
第8章 证券化资产的经济资本114
经济资本模型115
渐近单风险因子框架116
Pykhtin-Dev模型118
Gordy-Jones模型128
小结134
第9章 市场风险的经济资本136
企业的风险资本137
市场风险的监管资本138
市场风险资本的计算143
小结148
第10章 操作风险的经济资本149
操作风险的度量152
操作风险的识别154
控制环境关键风险驱动因子的评级157
商业环境关键风险驱动因子的评级159
操作风险评级度量模型和经济资本164
操作风险的经济资本166
压力测试168
小结169
第11章 经济资本和风险利润度量概论170
决定合理的经济资本水平170
计算与配置经济资本173
一般利润的度量177
其他可供选择的方法179
小结183
第12章 基于评级的风险因子模型185
账面价值会计下的一般模型框架188
账面价值会计下的渐近损失分布191
按市值估价下的渐近损失分布200
对于未分散异质风险的投资组合的资本调整202
替代风险度量的渐近特征210
讨论216
第13章 投资组合子项目的经济资本配置219
问题的背景和经济资本模型220
风险度量的例子222
风险贡献和可微风险度量224
风险贡献的例子231
小结238
第14章 非线性资本配置239
非线性风险的度量和配置240
具体的实施245
第15章 经济资本建模中的设计选择：损失函数法247
参数估计249
估计资本要求250
损失函数251
小结257
附录 用友·银行经济资本管理解决方案——ABC商业银行实践案例259