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第1章 导论1

1.1 研究背景与研究意义1

1.1.1 研究背景1

1.1.2 研究意义3

1.2 研究思路与研究方法4

1.2.1 研究思路4

1.2.2 研究方法6

1.3 研究可能的创新之处6

第2章 文献综述8

2.1 系统性风险的度量和预警8

2.2 引发系统性危机的传染性特征11

2.2.1 对传染含义的讨论11

2.2.2 跨部门和跨市场传染性特征12

2.2.3 跨国传染性特征14

2.3 系统性风险的监管效果15

2.3.1 时间维度下监管的有效性16

2.3.2 空间维度下监管的有效性18

2.4 总结与评述22

第3章 系统性风险度量和预警方法的分析与比较24

3.1 金融危机早期预警模型24

3.1.1 FR模型25

3.1.2 KLR信号分析法25

3.1.3 STV模型26

3.1.4 其他预警方法及对预警模型的评析27

3.2 基于金融机构业务特征的系统性风险度量方法27

3.2.1 风险管理方法和未定权益分析（CCA）法28

3.2.2 GARCH模型法30

3.2.3 网络模型法30

3.3 基于金融机构与金融系统关系的系统性风险度量方法32

3.3.1 条件在险价值（CoVaR）法33

3.3.2 边际预期损失（MES）法及其扩展34

3.3.3 夏普利值（Shapley Value）法36

3.3.4 极值理论（EVT）法37

3.4 金融压力指数法38

3.5 宏观压力测试41

3.6 系统性风险度量和预警方法的整体比较与评析42

3.6.1 基础数据和计算方法43

3.6.2 实际应用特征和效果44

第4章 我国系统性风险的测度及分析——基于金融压力指数法46

4.1 引言46

4.2 金融压力指数的构建48

4.2.1 基础指标选取及处理48

4.2.2 金融压力指数的构建方法52

4.3 我国系统性风险的测度结果及分析56

4.3.1 我国金融压力测度结果分析56

4.3.2 我国金融压力的门限和区制分析59

4.4 本章结论63

第5章 我国系统性风险表现出的传染性特征分析65

5.1 对传染机制的理论分析65

5.1.1 跨市场传染机制67

5.1.2 跨国传染机制69

5.1.3 我国国内跨市场和与他国的跨国传染机制71

5.2 中国和美国国内跨市场传染性特征的分析与比较73

5.2.1 中美金融压力指数的构建74

5.2.2 中美国内跨市场传染性特征的分析与比较77

5.3 中国和美国间跨国传染性特征分析82

5.3.1 时变参数自回归（TVP-R）模型的构建82

5.3.2 中美跨国传染性特征分析84

5.4 本章结论88

第6章 我国系统性风险的监管效果研究——以系统重要性银行市场约束状况为视角91

6.1 引言92

6.2 研究方法——事件研究法96

6.2.1 研究假设96

6.2.2 研究样本97

6.2.3 事件及时间窗口选择98

6.2.4 模型选择101

6.3 监管事件的市场反应结果分析103

6.4 市场反应与银行特征关系分析109

6.5 本章结论112

第7章 系统性风险监管的实践经验分析115

7.1 系统性风险的度量和预警方法115

7.1.1 国际实践经验分析115

7.1.2 我国实践经验分析118

7.2 引发系统性危机的传染效应的防范120

7.2.1 国际实践经验分析120

7.2.2 我国实践经验分析122

7.3 系统性风险监管中市场约束的加强124

7.3.1 国际实践经验分析125

7.3.2 我国实践经验分析126

7.4 本章结论127

第8章 研究结论与对我国的政策建议129

8.1 研究结论129

8.2 对我国的政策建议131

8.2.1 系统性风险的度量和预警方法131

8.2.2 引发系统性危机的传染效应的防范133

8.2.3 系统性风险监管中市场约束的加强135

8.3 研究存在的不足之处和未来研究展望137

参考文献139

后记156