图书介绍
企业债的信用风险及其动态度量PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 孙克著 著
- 出版社： 上海：上海远东出版社
- ISBN：9787807069645
- 出版时间：2009
- 标注页数：312页
- 文件大小：29MB
- 文件页数：323页
- 主题词：企业－债务－风险管理－研究－中国
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 研究背景和研究意义1
1.2 研究的目标、思路、框架与方法4
第2章 债券、企业债及相关概念界定8
2.1 债券8
2.2 债券的收益率14
2.3 债券的基点价格价值、久期与凸度18
2.4 债券的信用评级30
2.5 企业债32
2.6 本章小结35
第3章 信用、信用风险及信用价差37
3.1 信用37
3.2 风险44
3.3 信用风险54
3.4 信用价差80
3.5 本章小结88
第4章 理论模型与相关文献评述89
4.1 理论估值模型89
4.2 信用价差的期限结构114
4.3 信用价差之谜及其理论解释117
4.4 信用价差的决定因素123
4.5 信用价差的时间序列分析129
4.6 国内相关研究综述130
4.7 本章小结132
第5章 主体研究假设提出与信用价差基本统计分析133
5.1 理论脉络梳理与主体研究假设提出133
5.2 我国企业债市场概况136
5.3 数据描述159
5.4 信用价差序列160
5.5 基本统计分析结果161
5.6 企业债信用价差曲线形状的验证163
5.7 本章小结169
第6章 信用价差的动态过程研究170
6.1 理论基础170
6.2 不同期限企业债信用价差的动态过程177
6.3 不同行业企业债信用价差的动态过程187
6.4 本章小结210
第7章 信用价差动态过程的影响因素研究213
7.1 假设建立213
7.2 数据的收集与变量表示218
7.3 实证分析与结论218
7.4 自信息动态模型与动态回归模型预测能力比较252
7.5 本章小结253
第8章 信用价差时间序列之间的动态关系研究257
8.1 模型介绍257
8.2 企业债信用价差之间的相关性分析258
8.3 信用价差时间序列的向量自回归（VAR）模型260
8.4 信用价差时间序列的脉冲响应函数（IRF）分析264
8.5 本章小结274
第9章 企业债的信用风险规避——信用衍生产品277
9.1 信用衍生产品简介277
9.2 信用衍生产品的主要应用279
9.3 信用衍生产品的特征与作用287
9.4 信用衍生产品市场的监管291
9.5 中国防范信用衍生产品风险的对策296
9.6 本章小结299
第10章 结论300
10.1 主要结论300
10.2 研究创新点304
参考文献306
后记312